Regressao ridge (L2)

Ajusta regressao linear com penalizacao L2 (ridge) via backend C++. Os preditores sao padronizados e os coeficientes devolvidos na escala original. O intercepto nao e penalizado.

Usage

rnp_regressao_ridge(formula, data, lambda = 1, digits = 4L)

Arguments

formula

Formula y ~ x1 + x2 + ....

data

data.frame.

lambda

Parametro de penalizacao (>= 0).

digits

Inteiro.

Value

tibble com termo e estimativa.

See also

Other regressao: rnp_anova_modelos(), rnp_box_cox(), rnp_elastic_net(), rnp_grafico_residuos(), rnp_predicao(), rnp_regressao_lasso(), rnp_regressao_multinomial(), rnp_regressao_nao_linear(), rnp_regressao_poisson(), rnp_regressao_polinomial(), rnp_regressao_ponderada(), rnp_regressao_robusta(), rnp_regressao_stepwise(), rnp_vif()

Examples

rnp_regressao_ridge(mpg ~ wt + hp + disp, mtcars, lambda = 1)
#> # A tibble: 4 × 2
#>   termo       estimativa
#>   <chr>            <dbl>
#> 1 (Intercept)    36.2   
#> 2 wt             -3.35  
#> 3 hp             -0.0286
#> 4 disp           -0.005