Autorregressao vetorial (VAR)

Ajusta um VAR(p) por minimos quadrados equacao-a-equacao e testa causalidade de Granger entre as series.

Usage

rnp_ts_var(dados, p = 1, digits = 4L)

Arguments

dados

data.frame/matriz com as series em colunas.

p

Ordem do VAR.

digits

Inteiro.

Value

Uma lista com coeficientes (por equacao) e granger (tibble de testes de causalidade).

See also

Other series: rnp_arima(), rnp_auto_arima(), rnp_grafico_acf(), rnp_grafico_serie(), rnp_media_movel(), rnp_sarima(), rnp_suavizacao_exponencial(), rnp_ts_acf(), rnp_ts_adf(), rnp_ts_ccf(), rnp_ts_decomposicao(), rnp_ts_diferenciacao(), rnp_ts_garch(), rnp_ts_holt_winters(), rnp_ts_kpss(), rnp_ts_ljung_box(), rnp_ts_pacf(), rnp_ts_periodograma(), rnp_ts_previsao(), rnp_ts_residuos()

Examples

df <- data.frame(m = as.numeric(mdeaths), f = as.numeric(fdeaths))
rnp_ts_var(df, p = 2)$granger
#> # A tibble: 2 × 4
#>   causa efeito estatistica_f p_valor
#>   <chr> <chr>          <dbl>   <dbl>
#> 1 f     m               1.44  0.244 
#> 2 m     f               2.73  0.0724