Modelo de volatilidade GARCH(1,1)

Ajusta um GARCH(1,1) por maxima verossimilhanca (inovacoes normais), em que a variancia condicional depende do quadrado do erro anterior e da variancia condicional anterior, com parametros omega, alpha e beta.

Usage

rnp_ts_garch(x, digits = 4L)

Arguments

x

Vetor numerico (ex.: retornos).

digits

Inteiro.

Value

Uma lista com parametros (tibble: mu, omega, alpha, beta), persistencia (alpha + beta) e volatilidade (vetor sigma_t).

See also

Other series: rnp_arima(), rnp_auto_arima(), rnp_grafico_acf(), rnp_grafico_serie(), rnp_media_movel(), rnp_sarima(), rnp_suavizacao_exponencial(), rnp_ts_acf(), rnp_ts_adf(), rnp_ts_ccf(), rnp_ts_decomposicao(), rnp_ts_diferenciacao(), rnp_ts_holt_winters(), rnp_ts_kpss(), rnp_ts_ljung_box(), rnp_ts_pacf(), rnp_ts_periodograma(), rnp_ts_previsao(), rnp_ts_residuos(), rnp_ts_var()

Examples

set.seed(1); r <- rnorm(500) * (1 + 0.3 * abs(rnorm(500)))
rnp_ts_garch(r)$parametros
#> # A tibble: 4 × 2
#>   parametro estimativa
#>   <chr>          <dbl>
#> 1 mu            0.0349
#> 2 omega         0.245 
#> 3 alpha         0     
#> 4 beta          0.848